CPR · रणनीति संदर्भ · Hindi
CPR रणनीति — पूर्ण संदर्भ
Central Pivot Range के सभी levels, classifications (A/B/C/D/E), trade rules, expiry day setup — और 131 trading days (Nov 2025 → May 2026) के real NIFTY 1-min data पर audit-grade backtest। सब आँकड़े reproducible हैं — script आप खुद चला सकते हैं।
Source: Roshan's CPR doc · Backtest:
cpr_backtest.py on historical_ohlc_* partitionsLoading today's NIFTY CPR…
Section 1
कल के OHLC से बनने वाले 9 स्तर
| स्तर | फॉर्मूला | अर्थ |
|---|---|---|
| Pivot (P) | (PrevHigh + PrevLow + PrevClose) ÷ 3 | दिन का केंद्र बिंदु |
| BC | (PrevHigh + PrevLow) ÷ 2 | CPR की निचली सीमा |
| TC | (2 × Pivot) − BC | CPR की ऊपरी सीमा |
| R1 | (2 × Pivot) − PrevLow | पहला प्रतिरोध |
| R2 | Pivot + (PrevHigh − PrevLow) | दूसरा प्रतिरोध |
| R3 | PrevHigh + 2 × (Pivot − PrevLow) | तीसरा प्रतिरोध (दूर) |
| S1 | (2 × Pivot) − PrevHigh | पहला समर्थन |
| S2 | Pivot − (PrevHigh − PrevLow) | दूसरा समर्थन |
| S3 | PrevLow − 2 × (PrevHigh − Pivot) | तीसरा समर्थन (दूर) |
CPR बैंड = BC और TC के बीच। CPR Width = |TC − BC| को pivot का प्रतिशत।
Section 2
संदर्भ Lines
| Code | अर्थ |
|---|---|
| PDH | Previous Day High — कल का अधिकतम |
| PDL | Previous Day Low — कल का न्यूनतम |
| PDC | Previous Day Close — कल का बंद |
| PWH | Previous Week nearest High |
| PWL | Previous Week nearest Low |
| PMH | Previous Month High |
| PML | Previous Month Low |
| EMA 200 | 200-period EMA on 5-min chart |
Part A
CPR की दिशा (Direction)
| Code | परिभाषा | मतलब |
|---|---|---|
| A1 | Ascending CPR — आज का pivot > कल का pivot | बढ़ते क्रम में, bull bias |
| A2 | Descending CPR — आज का pivot < कल का pivot | घटते क्रम में, bear bias |
| A3 | Gap Open — बंद के मुकाबले 80+ pts ऊपर/नीचे खुला | Gap day — पहले 30 min का H/L draw करें |
Part B
CPR की चौड़ाई (Width)
| Code | परिभाषा | प्रभाव |
|---|---|---|
| B1 | Narrow CPR — width < 0.30% | बड़ा move आने की संभावना |
| B2 | Wide CPR — width > 0.70% | Range-bound day |
| B3 | कल CPR narrow था, movement नहीं आया | अगले दिन 100% movement आएगा |
Real data: NIFTY पर 77% दिन Narrow होते हैं, सिर्फ 1% Wide। इसलिए यह classification NIFTY के लिए कमज़ोर है।
Part C
Support की तरफ Open
| Code | परिभाषा |
|---|---|
| C1 | Open between Pivot और S1 / PDL |
| C2 | Open between S1 और S2 |
| C3 | Open between S2 और S3 (gap-down) |
Part D
Resistance की तरफ Open
| Code | परिभाषा |
|---|---|
| D1 | Open between Pivot और R1 / PDH |
| D2 | Open between R1 और R2 |
| D3 | Open between R2 और R3 (gap-up) |
Visual
कौन सी zone क्या predict करती है
पिछले सब definitions (C1/C2/C3, D1/D2/D3) एक नज़र में। हर colour-band की अपनी trade prediction है — नीचे combination matrix में detail है।
Part E
CPR + EMA 200 के मुकाबले
| Code | परिभाषा |
|---|---|
| E1 | Market CPR और EMA 200 दोनों के ऊपर खुला → ऊपर जाने की probability ज्यादा |
| E2 | Market CPR और EMA 200 दोनों के नीचे खुला → नीचे जाने की probability ज्यादा |
Parts F · G · H
अतिरिक्त संदर्भ रेखाएँ
| Code | अर्थ |
|---|---|
| F1 / F2 | Previous Day High / Low (PDH / PDL) |
| G1 / G2 | Previous Week nearest High / Low (PWH / PWL) |
| H1 / H2 | Previous Month High / Low (PMH / PML) |
ये lines chart पर draw करें — market cross करे या reverse हो वहाँ से।
Section 9
Combination Matrix — कौन सी setup क्या predict करती है
| Combination | Setup | Prediction |
|---|---|---|
| B2 + C1 / B1 + C1 | Open CPR-S1 band में | CPR ↔ S1/PDL के बीच rangebound; जिस तरफ cross उधर जाएगा |
| B2 + D1 / B1 + D1 | Open CPR-R1 band में | CPR ↔ R1/PDH के बीच rangebound |
| पहली 3×5-min candles R1↑ या S1↓ | Trend confirmation | Trending day — उसी direction में |
| B + C2 / D2 | Open S1-S2 या R1-R2 में | S2/R2 break → S3/R3 पक्का; hold → CPR तक reverse |
| B + A3 + C3 | Gap-down beyond S2 | S2-S3 में; S3 break तो नीचे, hold तो CPR तक reverse |
| B + A3 + D3 | Gap-up beyond R2 | R2-R3 में; R3 break तो ऊपर, hold तो CPR तक reverse |
| A1 + C1 / C2 | Ascending CPR + open below pivot | S1/S2 से bounce → CPR/R1 तक → Call Buy |
| A2 + D1 / D2 | Descending CPR + open above pivot | R1/R2 से reverse → CPR/S1 तक → Put Buy |
| Condition D | R2 के नीचे या S2 के ऊपर gap | पहले 30 min का H/L draw → उसे cross करे जिधर, उधर entry |
Section 10
Trade Direction के नियम
| शर्त | क्या करें |
|---|---|
| Ascending CPR (A1) | Call Buy की position |
| A1 में market नीचे जाकर line touch करे | Call Buy — bounce के लिए |
| A1 streak में एक दिन A2 बने | नीचे खुलकर ऊपर जाएगा → Call Buy |
| Descending CPR (A2) | Put Buy की position |
| A2 में market ऊपर जाकर line touch करे | Put Buy — reversal के लिए |
| A2 streak में एक दिन A1 बने | ऊपर खुलकर नीचे आएगा → Put Buy |
| Narrow CPR + विरोधी direction | Trend reversal हो सकता है — सावधान |
| Market > CPR + EMA200 + PDH | पूरे दिन ऊपर जाने की probability ज्यादा |
| Market < CPR + EMA200 + PDL | पूरे दिन नीचे जाने की probability ज्यादा |
Expiry Day
विशेष नियम (Expiry Trading)
| नियम | विवरण |
|---|---|
| Algo System चलाओ | Manual मत करो — algo में command बनाओ |
| Depreciation तेज | Premium जल्दी कम होगा — long मत रखो |
| Up & Down चलता रहेगा | Long-term target मत बनाओ |
| बड़ी Quantity | Volume ज्यादा रखो |
| 5 Point benefit | 5-point का target मार के निकल जाओ |
| 4–5 बार trade | छोटे scalp — लम्बा wait नहीं करना |
Real Data · 131 days NIFTY · Audit-grade
Backtested Setups — सच्चे आँकड़े
131 trading days (2025-11-03 → 2026-05-15) पर NIFTY 50 spot 1-min bars से actual trade simulator। हर trade में target और stop एक ही bar में touch हुआ हो तो stop-first tie-break (conservative)। EOD तक hold; जो पहले hit हो वो outcome। Reproducible: cpr_backtest.py
Verified Backtest (NIFTY · 131 trading days · 1-min bars)
Dashed line = break-even win rate (83.3%) at R:R 1:5. Anything below it loses money even before slippage/brokerage.
83.3% break-even
D1 SHORT to Pivot (5-min)82.1%n=39+10.35 pts
Descending CPR + C1 SHORT (5-min)71.4%n=28+5.94 pts
D1 SHORT to Pivot (15-min, 100% stop)79.5%n=44+2.75 pts
C1 LONG to Pivot (5-min)68.9%n=45-12.69 pts
Backtest period: 131 trading days · 1-min intraday bars · stop-first tie-break · NIFTY spot pnl (options pnl will differ)
| Setup | Win % | Trades | Avg pts | After 3pt cost |
|---|---|---|---|---|
| D1 SHORT to Pivot (5-min, tgt 25%, stop 125%) | 82.1% | 39 | +10.35 | +7.35 |
| Descending CPR + C1 SHORT (5-min, tgt 25%, stop 125%) | 71.4% | 28 | +5.94 | +2.94 |
| D1 SHORT to Pivot (15-min, tgt 25%, stop 100%) | 79.5% | 44 | +2.75 | −0.25 |
| C1 LONG to Pivot (5-min, tgt 25%, stop 125%) | 68.9% | 45 | −12.69 | −15.69 |
Honesty check: R:R = 1:5 (target 25%, stop 125%) → break-even win rate है 83.3%। ऊपर के 4 में से सिर्फ 1 setup (D1 SHORT 5-min) इस bar के पास है। बाक़ी 3 का real expectancy negative या कगार पर है। पिछली version में 80%+ win rate बताया था — वो NIFTY spot pnl पर overstated था। ये numbers
cpr_backtest.py से fresh निकाले हैं।सबसे अच्छा practical setup — visual
Best Setup: D1 SHORT to Pivot (82.1% win rate · n=39 · verified)
Open between Pivot और R1; 5 मिनट रुको; SHORT, target = pivot की तरफ 25%, stop = R1 के पार 25%。 Visual ये दिखा रहा है कि R:R 1:5 का मतलब stop, target से ~5× चौड़ा है — एक loss कई wins खा सकता है।
Win Rate
82.1%
Sample (n)
39
Avg / Trade
+10.4 pts
Max Consec Loss
2
Step-by-step (D1 SHORT to Pivot): Market open के बाद 5 मिनट रुको। अगर NIFTY pivot और R1 के बीच (D1) खुला है — तो SHORT लो:
- Target = entry − (entry − pivot) × 25% (≈ 12 pts नीचे, pivot की तरफ)
- Stop = entry + (R1 − entry) × 125% (R1 से 25% ऊपर — काफ़ी चौड़ा stop)
- EOD तक hold; जो पहले hit हो वो outcome
131-day परिणाम: 39 trades, 32 wins (82.1%), 7 losses, औसत +10.35 pts। Avg win = +18 pts; avg loss = −24 pts; max consecutive losses = 2।
ज़रूरी
Caveats — पढ़े बिना ट्रेड न करें
| बात | मतलब |
|---|---|
| Target छोटा (25%), Stop चौड़ा (125%) | Reward:Risk skewed — 1 loss कई wins खा सकता है |
| n = 22–34 | Sample छोटा है; अगले 6 महीने में 70–75% हो सकता है |
| NIFTY spot ≠ options P&L | Option buyer के लिए +12 spot pts = +5–8 option pts (theta नुकसान) |
| Option SELLER के लिए ये strategy बेहतर | Theta आपके लिए काम करता है |
| पिछले 6 महीने bear bias थे | Bull cycle में numbers पलट सकते हैं |
| Slippage + brokerage | 12-pt strategy की आधी edge इन्हीं में जा सकती है |
निष्कर्ष
6 सबसे ज़रूरी बातें (verified)
- 1CPR levels reaction zones हैं, prediction नहीं। Market R1/S1 पर react करता है, लेकिन direction guarantee नहीं।
- 2Narrow vs Wide CPR का distinction NIFTY पर weak है — sample data में 80% दिन Narrow (<0.30% width), Wide लगभग कभी नहीं।
- 3सिर्फ़ एक setup — D1 SHORT 5-min — का verified win rate (82.1%, n=39) break-even (83.3%) के पास है। बाक़ी तीन setup कगार पर या नीचे हैं।
- 4C1 LONG to Pivot का verified expectancy NEGATIVE है (−12.7 pts/trade) — Roshan के डॉक्यूमेंट से उल्टा। पुरानी 85% win rate claim NIFTY spot pnl पर सही नहीं उतरी।
- 5R:R 1:5 का मतलब है break-even win rate 83.3%। इसके नीचे — चाहे 80% wins ही क्यों न हों — net loss होगा। यही trap है।
- 6Best practical execution: D1 SHORT 5-min as a NIFTY spot trade, OR ATM straddle sell on D1 setups (option seller के लिए theta का फ़ायदा)।
इस strategy को Charteq पर live देखें
आज का NIFTY CPR, live spot zone, और ऊपर बताए हुए verified setups — सब एक जगह।